Wie diversifizieren Sie, wenn 60/40 versagt?

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Scherbius in zwei Minuten
202260/40
hat versagt
−25 % −20 % −15 % −10 % −5 % 0 % Jan '22 Feb '22 Mär '22 Apr '22 Mai '22 Jun '22 Jul '22 Aug '22 Sep '22 Okt '22 Nov '22 Dez '22
60/40 PortfolioAktienAnleihen

Aktien: Vanguard 500 Index Fund (VFINX) · Anleihen: Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) · 60/40: 60 % VFINX, 40 % VBMFX, monatlich rebalanciert, Ausschüttungen reinvestiert, Kurse Yahoo Finance

Walk Forward Simulation nach Spreads und Slippage · kein Leverage · in USD · Stand 03.10.2026

Status quo
Quant Hedge Fonds
hohe Fees
Scherbius
Quant Portfolio Engine als Softwarelizenz
Wie diversifizieren Sie, wenn 60/40 versagt?
Quant Team
hohe Aufbaukosten
Scherbius vs. 60/402022
Scherbius 2.060/40

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Walk Forward Simulationseit 2001
Scherbius 2.060/40

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Walk Forward Simulationseit 2001
Dotcom Blase2000–2003
Great Financial Crisis2008
Bärenmarkt 2022
Scherbius 2.060/40

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Walk Forward Simulationseit 2001
Dotcom Blase2000–2003
Great Financial Crisis2008
Bärenmarkt 2022
Scherbius 2.060/40

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Kennzahl
Scherbius
60/40
CAGR
12,5 %
7,1 %
Sharpe Ratio
1,29
0,67
Volatilität
9,5 %
11,1 %
Maximum Drawdown
−17,7 %
−35,8 %
Sortino Ratio
2,12
0,95
Calmar Ratio
0,70
0,20
Jensen Alpha
+10,3 %
+1,4 %
Beta
0,18
0,57
Value at Risk 95 %
−0,68 %
−1,06 %
Conditional Value at Risk 95 %
−1,24 %
−1,67 %
Kennzahlen der Walk Forward Simulation seit 2001 · Sharpe, Sortino und Alpha ohne Zinsabzug · Alpha p. a. und Beta aus Tagesrenditen gegen Aktien USA (VFINX) · VaR und CVaR 95 %, ein Tag, historisch

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461statistische
Anomalien
jedeeinzelnOut of Samplegeprüft
Ein Portfolio
Long Only
kein Leverage
nur Aktien
Die Positionen sind einen Tag veraltet
Ihr täglicher Output
01.10.2026, 16:20 Uhr MESZ
Investiert49,6 %49,6 %
Cash50,4 %50,4 %
TickerNameISINZielgewichtHeuteOrder
HOODRobinhood Markets, Inc.US77070010279,33 %0,00 %Kaufen+9,33 %
JPMJPMorgan Chase & Co.US46625H10059,33 %0,00 %Kaufen+9,33 %
BACBank of America CorporationUS06050510466,67 %0,00 %Kaufen+6,67 %
MDTMedtronic plcIE00BTN1Y1156,67 %0,00 %Kaufen+6,67 %
MSTRStrategy IncUS59497240835,07 %0,00 %Kaufen+5,07 %
PLTRPalantir Technologies Inc.US69608A10884,00 %0,00 %Kaufen+4,00 %
BRK-BBerkshire Hathaway Inc.US08467070262,67 %0,00 %Kaufen+2,67 %
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.US38141G10402,67 %0,00 %Kaufen+2,67 %
HDThe Home Depot, Inc.US43707610292,67 %0,00 %Kaufen+2,67 %
NFLXNetflix, Inc.US64110L10610,53 %0,00 %Kaufen+0,53 %
AMDADVANCED MIC.DEV. DL-,01US00790310780,00 %9,33 %Verkaufen−9,33 %
TSLATesla, Inc.US88160R10140,00 %1,60 %Verkaufen−1,60 %
Ausgabe der Engine · Signaltag 30.09.2026 · einen Tag veraltet

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Keine KI
Kein Quant Team
Keine Fees
White Label
unter Ihrem Namen
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Günstiger als
ein Werkstudent
zum festen Monatspreis
Florian Kaya als Offizier im Dienstanzug
Fernspäher vor Hubschraubern
Florian Kaya mit Kameraden im Wald
Florian Kaya
Florian Kaya
Gründer und Entwickler vonScherbius
Volkswirt
Acht Jahre Fernspähoffizier
Fridolin mit Kuscheltier
Fridolin auf der Wiese
Fridolin
Fridolin
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sorgt für positives Sentiment
unabhängig vom Markt

Überdenken Sie 60/40,
bevor der Markt es tut

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