Scherbius Analytics: Auftragsfertiger für quantitative Modelle

Scherbius Analytics | Quantitatives Portfolio Management

Quantitative Modelle
nach Maß Marktunabhängige
Überrendite

Auftragsfertigung quantitativer Handelsmodelle.
Von der Datenpipeline bis zur täglichen Portfolio-Allokation, vollständig in Ihrem Eigentum.

Risikomanagement für Privatanleger.
Tägliche Updates. 14 Tage kostenlos testen.

Auftragsfertigung ansehen 14 Tage kostenlos testen Track Record ansehen

Sharpe Ratio 1,68

Jensen Alpha p.a. +10,71 %

Max. Drawdown −7,88 %

Beta 0,127

Gesamtrendite netto +1.445 %

CAGR netto +27,8 %

Sharpe Ratio 0,97

Max. Drawdown −36,8 %

Scroll

ReferenzmodellTrack Record

Scherbius 1.0
das Referenzmodell Quantitatives Risikomanagement,
für ambitionierte Privatanleger

Dies ist unser Grundmodell, der Ausgangspunkt jeder Auftragsfertigung. CAGR 14,9 % bei Sharpe Ratio 1,68, Jensen Alpha +10,71 % p.a. (p<0,0001). Backtest Januar 2015 bis Dezember 2025. Jedes Kundenmodell beginnt hier und wird von Grund auf nach Ihren Anforderungen erweitert oder neu entwickelt. Alle Angaben netto nach Transaktionskosten.

Scherbius 1.2 Privatanleger: +1.445 % Gesamtrendite bei CAGR 27,8 %, mehr als dreifach besser als der NASDAQ-100 (+490 %). Backtest Januar 2015 bis Dezember 2025. Alle Angaben netto nach Transaktionskosten und Steuern (Kapitalertragsteuer 25 % + Solidaritätszuschlag 5,5 %).

CAGR (netto)

14,9 %

NDX: 17,3 %

Sharpe Ratio

1,68

NDX: 0,79

Max. Drawdown

−7,88 %

NDX: −35,56 %

Jensen Alpha p.a.

+10,71 %

p < 0,0001 (hochsign.)

Endwert (netto)

46.967 €

aus 10.000 € Start

CAGR (netto)

27,8 %

NDX: 17,5 %

Gesamtrendite

+1.445 %

NDX: +490 %

Sharpe Ratio

0,97

NDX: 0,80

Max. Drawdown

−36,84 %

NDX: −35,6 %

Endwert (netto)

154.543 €

aus 10.000 € Start

Scherbius 1.0 Institutionell vs. NASDAQ-100 Scherbius 1.2 Privatanleger vs. NASDAQ-100

Indexiert auf 10.000 €, Jan 2015 – Feb 2026 · Scroll/Pinch zum Zoomen

Alle Angaben basieren auf Backtests (01/2015–12/2025) sowie Live-Daten ab 15.12.2025. Institutionelle Renditen: netto nach Transaktionskosten. Privatanleger-Renditen: netto nach Transaktionskosten und Steuern (Kapitalertragsteuer 25 % + Soli 5,5 %). Historische Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Vollständige Risikohinweise

Kumulierte Performance seit Auflage, Scherbius 1.0 Institutionell vs. NASDAQ-100 Kumulierte Performance seit Auflage, Scherbius 1.2 Privatanleger vs. NASDAQ-100

15. Dez 2025 – heute · Kumulierte Rendite in % seit Live-Start

Live-Daten ab 15.12.2025. Renditen netto nach Transaktionskosten und Kapitalertragsteuer (25 % + Soli 5,5 %). Renditen netto nach Transaktionskosten. Historische Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Vollständige Risikohinweise

Vollständige Rendite-Analyse

AuftragsfertigungZugang

Zwei Leistungen.
Eine Methodik.

Für informierte
Privatanleger

Kernleistung

Maßanfertigung

Vollständiges Quant-Modell nach Maß

Von der Dateninfrastruktur bis zum risikoadjustierten Portfolio. Volle Lizenzeigentümerschaft nach Fertigstellung.

€ 15.000 – 50.000

Einmalig · Festpreis nach Bedarfsanalyse

Server-Betrieb & Wartung

Optionaler Managed-Betrieb

Täglicher Betrieb, Stabilitätspflege, Kompatibilitätsupdates. Lizenz & Verfügungsmacht bleiben jederzeit beim Kunden.

€ 300 / Monat

Optional · Weiterentwicklung auf Verhandlungsbasis

Details ansehen Erstgespräch anfragen

Privatanleger

€ 39 ,99 / Monat

Tägliche Portfolio-Updates mit klaren Handlungsempfehlungen für ambitionierte Privatanleger.

Tägliches Portfolio-Update (PDF)
Positionsgrößen und Signale
Monatlicher Performancebericht
Zugang zum öffentlichen Archiv

Jetzt abonnieren

Auftragsfertigung
Ihr eigenes Quant-Modell

Wir entwickeln maßgeschneiderte quantitative Modelle in enger Absprache mit Ihnen, von Data Engineering über statistisch robuste Modellierung bis zum vollständig risikoadjustierten Portfolio. Nach Fertigstellung werden Sie voller Eigentümer der Lizenz. Auf Wunsch betreiben wir das Modell für Sie.

Mehr erfahren

Komplettlösung aus einer Hand

Data Engineering, Modellierung, Risikomanagement, alles in einem Auftrag.

Volle Lizenzeigentümerschaft

Das fertige Modell gehört Ihnen, kein Abo, keine laufenden Lizenzgebühren.

Konditionen auf Anfrage

Persönliches Erstgespräch erforderlich. Kein Self-Service.

Produktdokumentation

Fact Sheets

Alle Versionen im Archiv →

Scherbius Analytics Inst 1.0

Scherbius 1.0 Referenzmodell

Strategie, Performance-Kennzahlen und Risikoparameter · Stand März 2026 · Version 1.0

PDF herunterladen

Scherbius Analytics Privatanleger 1.0

Scherbius 1.2 Privatanleger Factsheet

Strategie, Performance-Kennzahlen und Zertifikate-Informationen · Stand Dez 2025 · Version 1.0

PDF herunterladen

Unsere Inspiration

Auf den Schultern
genialer Köpfe

01 / 06

Richard Feynman

„The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool."

02 / 06

William Sharpe

„If you're not thinking about risk, then you're not thinking."

03 / 06

Harry Markowitz

„An investor who knew future returns with certainty would invest in only one security."

04 / 06

Ed Thorp

„Casino gambling with a system where you have the edge is a wonderful teacher for elementary money management."

05 / 06

Ray Dalio

„The holy grail of investing is to have 15 or more good, uncorrelated return streams."

06 / 06

Walt Disney

„There is no magic in magic; it's all in the details."

Die Methode

Nicht Assets, sondern
unkorrelierte Return Streams

Scherbius diversifiziert nicht zwischen klassischen Assetklassen, sondern zwischen Renditequellen. Die entscheidende Frage lautet nicht welches Asset, sondern welche Strategie wird wie hoch gewichtet.

Unkorrelierter Return Stream

Gesucht wird nicht das beste Instrument, sondern ein Portfolio aus vielen Renditequellen, die sich gegenseitig nicht beeinflussen.

Portfolio aus vielen Strategien

Jede einzelne Strategie hat Schwächen, aber diversifiziert als Bündel verhalten sie sich statistisch robust und stabil über alle Marktregime.

Reines Alpha durch Diversifikation

Viele unkorrelierte Strategien in einem Portfolio zusammengelegt produzieren reines Alpha, unabhängig vom Marktgeschehen.

Zwei-Ebenen-Ansatz

1. Ebene

5 Strategien pro Markt

Mean Reversion · Momentum

→

2. Ebene

ML Eintrittswahrscheinlichkeit

XGBoost · Hidden Markov Models

→

Endprodukt

Marktunabhängiges Portfolio

Kelly gewichtet · β = 0,127

Vollständige Methodik Dokumentation

Schritt für Schritt

Vom Signal
zur Position

Update empfangen

Täglich vor Marktöffnung erhalten Sie das Portfolio-Update als PDF mit allen Positionen, Größen und Risikoparametern.

→

Signale prüfen

Neue Positionen, Exits und Größenänderungen sind klar ausgewiesen. Der Vergleich mit dem Vortag zeigt auf einen Blick, was sich geändert hat.

→

Im Broker umsetzen

Setzen Sie die Signale in Ihrem eigenen Broker-Konto um. Positionsgrößen sind prozentual angegeben, multipliziert mit Ihrem Portfoliowert ergibt sich der absolute Betrag.

→

Disziplin halten

Das Modell entscheidet regelbasiert, ohne diskretionäre Eingriffe. Vertrauen Sie dem Prozess, auch in herausfordernden Marktphasen.

Vollständige Anleitung lesen

Quantitative Modellenach Maß MarktunabhängigeÜberrendite

Scherbius 1.0das Referenzmodell Quantitatives Risikomanagement,für ambitionierte Privatanleger

Zwei Leistungen.Eine Methodik.

Für informiertePrivatanleger

Vollständiges Quant-Modell nach Maß

Optionaler Managed-Betrieb

AuftragsfertigungIhr eigenes Quant-Modell

Fact Sheets

Scherbius 1.0 Referenzmodell

Scherbius 1.2 Privatanleger Factsheet

Auf den Schulterngenialer Köpfe

Nicht Assets, sondernunkorrelierte Return Streams

Unkorrelierter Return Stream

Portfolio aus vielen Strategien

Reines Alpha durch Diversifikation

Vom Signalzur Position

Sprechen Sie mitunseren Experten

14 Tage kostenlostesten